Рыночные индексы для прогнозирования
В Финансовом анализе кроме валют ЦБ и акций MOEX доступны индексы настроений и волатильности. Ниже — зачем каждый нужен, откуда берём историю и что ещё имеет смысл подключать в модели как экзогены.
Доступные в сервисе
| Индекс | Ключ кэша | Источник | Тикер / ID | Польза для прогноза | Как использовать |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX | yahoo_VIX | FRED VIXCLS → Cboe CSV → Yahoo | VIXCLS / ^VIX | «Индекс страха»: implied 30-дневная волатильность S&P 500. Растёт при панике, падает в спокойных рынках. | Целевой ряд (прогноз уровня страха) или экзоген для акций/валют; рядом с GARCH по доходностям. |
| S&P 500 | yahoo_SPX | Yahoo Finance | ^GSPC | Бенчмарк американского рынка акций — глобальный risk-on / risk-off ориентир. | Прогноз close/доходностей; экзоген для MOEX и валют (корреляции с нефтью/рублём). |
| VVIX | yahoo_VVIX | Yahoo Finance | ^VVIX | Волатильность самого VIX (vol-of-vol). Всплески часто предупреждают о развороте или «всплеске страха». | Экзоген к VIX и SPX; признак режима высокой неопределённости для LightGBM/TFT. |
| SKEW | yahoo_SKEW | FRED SKEW → Yahoo ^SKEW | SKEW / ^SKEW | Цена «хвостового» риска: страх катастрофического обвала (skew опционов на S&P). | Экзоген при моделировании редких шоков; сравнивать с VIX (высокий SKEW при низком VIX — «тихая» покупка защиты). |
| MOVE | yahoo_MOVE | Yahoo Finance (альт.: Investing / ICE BofA) | ^MOVE | Implied-волатильность казначейских облигаций США — «VIX для бондов», стресс в ставках и ликвидности. | Экзоген для валют, ставок и акций; рост MOVE часто совпадает с риском для carry и EM. |
| CNN Fear & Greed | cnn_CNNFG | CNN live + открытый архив (2011+) | CNNFG | Композит настроений 0–100 (extreme fear → extreme greed). Удобен для поиска экстремумов «глобального дна/пика». | Контрарный сигнал (extreme fear ≈ потенциальное дно); табличный признак для бустинга/TFT. |
Где искать историю (практика)
- Yahoo Finance / FRED / Cboe — VIX (предпочтительно FRED
VIXCLS, запасной Cboe CSV, затем Yahoo), VVIX, S&P 500 (^GSPC), SKEW (FRED/Yahoo), MOVE. В UI: источник Yahoo (индексы). - FRED (St. Louis Fed) — альтернатива для SKEW (серия
SKEW) и макро/кредитных рядов; удобно, если нужен официальный Fed-архив. - Investing.com — запасной канал для MOVE, если Yahoo недоступен; для
автоматизации менее стабилен (HTML), поэтому в сервисе используем Yahoo
^MOVE. - CNN Fear & Greed — live JSON CNN + открытый архив с 2011 (аналог
наборов Finhacker). В UI: источник CNN Fear & Greed, ключ
cnn_CNNFG.
Как скачать в UI
- Откройте /finance/ → Управление данными → Загрузить.
- Выберите Yahoo или CNN Fear & Greed, отметьте индексы, задайте N дней.
- Смотрите блок статусов (успех/ошибка). Затем «До сегодня» докачивает ряд до текущей даты.
Что ещё советуем скачивать
Для прогноза цен акций/валют одних «страхов» мало: добавьте макро и risk-факторы как внешние признаки (особенно LightGBM, TFT, гибриды).
| Ряд | Где брать | Зачем в моделях |
|---|---|---|
| DXY (индекс доллара) | Yahoo DX-Y.NYB / ICE | Сильный USD давит на сырьё и EM-валюты, в т.ч. RUB-пары ЦБ. |
| US10Y / TNX | Yahoo ^TNX | Доходность 10-летних Treasuries — discount rate для акций и конкурент carry. |
| Золото (XAU/GC) | Yahoo GC=F или XAUUSD | Классический safe haven; полезен как экзоген к рисковым активам. |
| Нефть Brent / WTI | Yahoo BZ=F / CL=F | Критично для российского рынка (MOEX, рубль). |
| High Yield OAS / кредитные спреды | FRED (BAMLH0A0HYM2 и др.) | Стресс кредита раньше цены акций; хороший режимный признак. |
| RVX / VIX9D / VXST | Yahoo / CBOE | Короткие и отраслевые vol-индексы уточняют горизонт страха. |
| BTC / ETH (опционально) | Yahoo BTC-USD | Высокорисковый риск-сентимент; как экзоген к tech/глобальному risk-on. |
Мини-набор «для старта»
- SPX + VIX + VVIX — цена, страх и vol-of-vol.
- MOVE + SKEW — ставки и хвостовой риск.
- CNNFG — настроения / экстремумы.
- Brent + DXY + US10Y — если цель MOEX или валюты ЦБ.
Руководство: Как пользоваться аналитикой. Модели: Сравнение моделей. Приложение: /finance/.